信息冲击对股票市场影响的建模与检验

本专著共由九章内容组成。包括对数收益率分解模型及其在中美股市联动性分析中的应用、基于中国股市的实证分析、系统中心性与金融危机传染的相关关系、经济政策不确定性对我国股票收益率的影响、我国股市对ESG领先指数发布公告的市场反应、我国股市对ESG领先指数发布公告的市场反应、T+1交易制度对股市隔夜收益率的影响研究；第七章是定向降准政策对上市公司融资约束的影响研究、利率市场化对企业股价崩盘风险的影响；第九章是房贷利率挂钩贷款基础利率对房地产公司股票价格的影响等，本专著得到了一些有趣的结果和有意义的结论，能为投资者做出合理的投资决策和监管者制定有效的监管政策提供参考。